라쏘 썸네일형 리스트형 5 - LASSO Regression & Parameters(라소 회귀분석에 대하여 및 파라미터 선택) using Python 지난번 포스팅까지를 통해서 Ridge Regression 및 Penalty를 통해서 단순 다중 선형회귀분석 뿐만 아니라 이러한 회귀분석이 왜 필요한지에 대해서 살펴보았다 이번 포스팅에서는 Ridge Regression이 아닌 LASSO(Least absolute shrinkage and selection operator) Regression을 살표보고 파라미터 선택방법에 대해서 어떻게 하는지 파이썬을 활용하여 살펴보겠다 LASSO Regression의 경우 Cost Function이 L1 Regularization으로 Penerlty가 절대값으로 되어있는 것을 알 수 있다. 절대값함수는 제곱의 함수와는 다르게 0을 선택값으로 가질 수 있기 때문에(4 - Penalty 포스팅 참조) Cost의 최소화를 위.. 더보기 이전 1 다음
