IRS Sawp 썸네일형 리스트형 IRS Swap의 만기별 우하향 현상의 대한 고찰 IRS Swap의 만기별 우하향 현상의 대한 고찰 현상: 2019년 12월 7일 기준 IRS Swap Curve는 테너가 길어질수록 우하향하는 현상을 보이는 반면, 통안채 Curve는 테너가 길어질수록 우상향하는 현상을 보임 그림1. 2019년 12월 7일 IRS Curve _ 자료:인포맥스 가정: IRS Curve가 통안채 Curve가 다른 이유는 각 테너별 IRS Receive(IRS Rate 수요)와 IRS Pay(IRS Rate 공급)의 비중 차이로 설명할 수 있다고 가정 1. 만기가 짧은 구간인 IRS 6개월부터 IRS 2년의 경우, 다른 테너의 비해 IRS Receive 보다는 IRS Pay를 원하는 시장 참여자가 많기 때문에 다른 테너의 금리에 비해 높은 현상을 보임 현재 날짜 기준 CD(9.. 더보기 이전 1 다음
